サヤ取りルール

今日は、実践しようとしているサヤ取りについてのルールを。
なるべく簡単に、とは思うのですが、このくらいは必要かな…。

資金
1)1ペア投資金額は両建て合わせて200万以内。できれば100万以内。
現在は実験中につき、なるべく低額。


ペア選定
1)相関係数が0.85以上、できれば0.90以上、0.97未満。高すぎても良くない。
2)購入金額を近づけた時のペアの各投資金額の誤差が10%以内。
3)仕掛け2週間以内に業績修正などのIRを出して株価が動いていない。
4)過去に2~4週間以内のサイクルで同じようなサヤの動きをしていてパターンがつかみやすい。


仕掛けのタイミング
1)回帰狙いなら2σ超えたところ(もしくは、そこから2σ以内に戻った時)
2)乖離狙いなら平均線タッチの時。


決済タイミング
1)決済基準は±2.5%、200万なら最大で±5万。
2)1ペアは2~4週間を目途に決済。
3)権利落ち、決算発表1週間前には必ずノーポジションにする。
4)サヤが横横でもみ合い始めたら、はやめに決済。
関連記事

コメント

水琴窟
おはようございます。皆さんお元気ですか。

あんこさんのテーマの重さに多くの方が静観されておられるようです。
私も何も言うことはないのですが、少し静寂を破ってみました。

 順鞘と逆鞘の制限値を同一値にされた理由をお聞かせください。
私は、逆鞘の場合は、思惑違いということで、出来るだけ早く撤退し出直す方が良いと
考えます。順鞘の場合は、思惑通りなので、少し広くてもと思うのですが。
まあ、実験にどうこう言うべきではないのですが、静寂破りということで、ご勘弁。

 以前、シミュレーションのお話がありましたが、良ければ公開してもらえませんか。

No title
どうもこんにちは
優待で初歩的な質問で申し訳ないのですが
3月優待の高松コンストラの米5キロが仕込むのが遅くて貰えなかった反省を生かして早めに4月の優待で「くらコーポレーション」仕込もうと思っていたのですが
あんこさんの昨年のブログを見て勉強させて頂いていると
くらコーポレーションは人気銘柄で、たまにkabu.comの一般でちらっと出てくる程度で
非常に狭き門との事ですと早めに仕込むも何もほとんど出回ってないのでしょうか?
そうなると制度でクロスするしかないのでしょうか?

一般でクロスするには毎日19時~20時に一般信用残をチェックして余っていれば抽選に参加する方法のみでしょうかね?
カブコムの一般信用で6月優待のロイヤルホストとマクドナルドを取りたいのですが、今クロスしたら手数料は大体いくら位になりますか?
サヤ取りはじめ
稲木さん、コメントありがとうございます。
サヤ取りは最近取り上げ始めたテーマですので、これから、サヤ取りで検索して訪れてくれる方が多くなって来れば、色々コメントなどいただけるのかなと思っています。少しずつ記事を増やしていって、3本柱の一つになれば、と思ってブログをやっていこうと思いますので、よろしくおねがいします。

さて、順サヤ、逆サヤねらいで、制限値を同じにした理由ですが、結局、サヤの開きを狙うのも、閉じるのを狙うのも、違いはないかなと思ってのことです。たしかに、順サヤの方は、そのトレンドが続けば、利益はかなり追えるのかもしれませんが、その分、時間をかけて利益を追うことになると思うので、決済基準に達したら、さっさと利益確定した方が良いのかなとも思うのです。

以前のシミュレーションの件・・・凸版印刷とアマダの件でしょうか?
こちらは、いま、かなりサヤが開いてきていて、いったん戻りを見せています。しかし、このペアのサヤの開きは、アマダの軟調が原因ですので、仕掛けづらく、なんとも言えない感じです。回帰狙いとしても、サヤが開きすぎて、もしかしたらトレンドが変わるかもしれません。
まだ、監視していて、アマダが戻してくるようなら、そこで仕掛けても面白いかなと思います。



No title
ポニョさん、こんばんわー。
まず、4月銘柄ですが、優待数が少ないです。その上、くらHDは人気が高いので、一般信用で長期が出た場合には、ほぼ確実に抽選になると思います。そして、抽選になると、まず当たりません。この抽選になると当たらない、というのは、いろんな方が実感していますので、まあ、当たらないと思っていいと思います。今から、クロスは難しいかもしれません…。
さらに、くらは貸借銘柄ではないので、制度信用売り出来ません。カブコムでの一般信用売りのみですね~。

>一般でクロスするには毎日19時~20時に一般信用残をチェックして余っていれば抽選
>に参加する方法のみでしょうかね?

倍率が1倍以下なら、確実に売り建て予約できますので、それでもいいですが、あえて抽選には参加せず、20時半以降で、残株がないかコマめにチェックして、余ってれば予約を入れる、という手もあると思います~。
今日は売短しか出てません。
タマゴさん、こんばんは。
マクドナルド 2800円
ロイヤルHD 1500円

とします。

マクドナルド 2800円×100株=280000円
買い手数料:約360円
売り手数料:約260円
貸株料  :約1040円(期間を3か月90日として)
事務手数料:210円
合計   :約1870円

ロイヤルHD 1500円×100株=150000円
買い手数料:約240円
売り手数料:約190円
貸株料  :約560円
事務手数料:210円
合計   :約1200円


ざっくりですけど、こんなもんじゃないでしょうか。
間違えてたらごめんなさい。
ちなみに、カブコムは、今日だとどちらも売短ですので、お気をつけて~。
カブコムでくらコーポが現在長期ではなく売短なのに残量なしってなぜですか?まだ権利とれませんよね?
なぞですねー
カンジャンケジャンさん、こんばんわー。
なぜ売り切れてるかは、なぞですね~。間違えて売短なのにクロスしてる人が多いのかもしれませんが、優待改善などで株価が高騰したので、現物持ってる人が、ただ単につなぎ売りして下落に備えている可能性も有ります。などなど、優待クロス以外にも信用売りの用途はあるので、いろんな人がいろんな考えで売ってるんだと思います~。
No title
ありがとうございました
あんこさんの過去の4月のブログを拝見させて頂いて文面から「くら」はかなり厳しいのは感じ取れていましたが、初心者ですので確信がもてませんでしたが今回の回答で非常にすっきりしました!
これで余計な時間を使わなくて済みました!

ぜーんぜん話は変わりますが、私のお勧めの商品といってもお使いかもしれませんが、これから暑くなり冷たい飲み物がよりおいしく感じる季節にはいりますが、私のお勧めのTHERMOSのタンブラーです
まぁきっかけはアメトークのアマゾン大好き芸人で氷を入れたグラスが朝まで溶けず冷たいまんまという代物です
朝まで溶けずは言いすぎかもしれませんが、本当に冷たさが持続しますしビールやチューハイをこれに入れて飲むと冷たいまんまでマジで旨いです!
「アメトーク 氷」 で検索したら出てきます!
もしご使用でしたら、釈迦に説法ですがお勧めです!
では回答ありがとうございました。
あ、コーポでした
ポニョさん、おはようございます。
「くら」はHDじゃなくて、コーポでしたね。ごめんなさい。
カブコムに関しては、狙い目はもう一つ、売短でもクロスが可能な時期(13日前)になってから、チェックするといいかもしれません。以外と、売短になった途端、余る可能性も有りますので。。。

THERMOSのタンブラーですか。まったく知らなかったです。検索してみたんですが、タンブラーとしては、結構なお値段ですね^^;
普通のタンブラーもいいですが、真空断熱携帯タンブラーが魅力的だなあ。夏場に外に出かけるとき、重宝しそうです。全部子供にのまれてしまう可能性も有りますけど。

No title
なるほどそういう考え方もあるのですね、参考になります!
私が購入したのは
THERMOS 真空断熱タンブラー2個セット シルバー 400ml JMO-GP2
アマゾンで¥ 2,645 でした

放送直後に興味をもって悩んでいたらガンガン値上がりしてあわてて購入し最終的に4200円の定価で販売され2ヵ月待ちになってましたので、私は今の値段は安いと思います!TVの力恐るべしです・・・

私はタバコを吸うのでアイスコーヒーは必ず必要でチビチビ飲みます
夏場になると家の小さいグラスではあっという間に氷が溶けて水っぽくぬるくなり最悪でしたがこれを購入してからというもの冷たい物を飲む時はこれしか使ってません
お酒はあまり飲みませんがビールをよく飲むのであれば最高ですよ
ずっと一口目の冷たさのような感じです
まぁ口コミ当を参考にしてお考えになって見てください!

効力はもう半年以上使ってますので弱くなっています。まだまだ使えそうですが半永久的に使えるようではないです
Re: No title
ポニョさん、情報ありがとうございました。
半永久的は無理なんですか~。でも、楽しそうなので、サヤ取りで利益が積みあがったら、ちょっと購入してみようかな、と思いました。ず~っと冷たいっていうのは、夏場、かなり魅力的なので~。

コメントの投稿

非公開コメント