あんこ♂のブログ

現在９通貨ペアで運用しているわけですが、
実際の所、どのくらいの資金を用意すればいいのか？っていうのが気になります。

過去１０年間のドローダウンは、バックテストがあるので簡単に計算できます。
その結果と時期はこんな感じ。

ＡＵＤＪＰＹ　約－１４０万　２０１３年　４月
ＡＵＤＮＺＤ　約　－６０万　２０１５年　４月、２０２０年　３月
ＡＵＤＵＳＤ　約　－７７万　２０２０年　３月
ＣＡＤＪＰＹ　約　－７８万　２０１１年１０月、２０１６年１１月
ＥＵＲＪＰＹ　約－１５５万　２０１４年１２月、２０１２年　８月、２０２０年３月
ＥＵＲＵＳＤ　約　－７２万　２０１４年　３月
ＮＺＤＪＰＹ　約－１０５万　２０１４年１２月
ＮＺＤＵＳＤ　約　－５４万　２０２０年　３月
ＵＳＤＪＰＹ　約　－７４万　２０１５年　６月

すべてのドローダウンが同時に起こると仮定して耐えられる証拠金を用意しようとすると、
マイナスだけで約８００万円もの資金が必要になります。

さらに。

かなり逆行したポジションとなりますので、
１通貨当たり仮に３００ポジション、
証拠金が１ポジションにつき５０００円必要と仮定すると１通貨ペアで１５０万、
９通貨ペアで１３５０万円が必要に！！

これは…ヘビーです。

合計すると概ね２２００万円が必要となります。

しかし、ドローダウンの時期を見てみると、その時期がずれているのがわかります。
同時に起こらない限りは、そこまでの証拠金は必要ないはず…です。

それでも、２０２０年３月には４通貨ペアがドローダウンを起こしましたので、
半分くらいの通貨が同時にドローダウンしてもいいくらいの資金は、常に用意しておいたほうが
良いのではないかと考えています。

５通貨×１００万＝５００万
必要証拠金は３００ポジションで１５０万として５通貨で７５０万
合計１２５０万…。

このくらいの余裕は必要かなと思います。

こういうドローダウンを通貨ペアの相関係数で予想できないかなあと思って検証してみたいと思いますが
時間がないので、また今度＾＾；

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