グリッドトレードの資金管理 いくら用意しておけば安心か…過剰に用意してもね^^;

現在9通貨ペアで運用しているわけですが、
実際の所、どのくらいの資金を用意すればいいのか?っていうのが気になります。

過去10年間のドローダウンは、バックテストがあるので簡単に計算できます。
その結果と時期はこんな感じ。

AUDJPY 約-140万 2013年 4月
AUDNZD 約 -60万 2015年 4月、2020年 3月
AUDUSD 約 -77万 2020年 3月
CADJPY 約 -78万 2011年10月、2016年11月
EURJPY 約-155万 2014年12月、2012年 8月、2020年3月
EURUSD 約 -72万 2014年 3月
NZDJPY 約-105万 2014年12月
NZDUSD 約 -54万 2020年 3月
USDJPY 約 -74万 2015年 6月

すべてのドローダウンが同時に起こると仮定して耐えられる証拠金を用意しようとすると、
マイナスだけで約800万円もの資金が必要になります。

さらに。

かなり逆行したポジションとなりますので、
1通貨当たり仮に300ポジション、
証拠金が1ポジションにつき5000円必要と仮定すると1通貨ペアで150万、
9通貨ペアで1350万円が必要に!!

これは…ヘビーです。

合計すると概ね2200万円が必要となります。

しかし、ドローダウンの時期を見てみると、その時期がずれているのがわかります。
同時に起こらない限りは、そこまでの証拠金は必要ないはず…です。

それでも、2020年3月には4通貨ペアがドローダウンを起こしましたので、
半分くらいの通貨が同時にドローダウンしてもいいくらいの資金は、常に用意しておいたほうが
良いのではないかと考えています。

5通貨×100万=500万
必要証拠金は300ポジションで150万として5通貨で750万
合計1250万…。

このくらいの余裕は必要かなと思います。

こういうドローダウンを通貨ペアの相関係数で予想できないかなあと思って検証してみたいと思いますが
時間がないので、また今度^^;
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