相関係数を信じてはいけない? 相関係数が低いからと言ってリスク分散はできていないのかもしれない

過去10年の相関係数を調べてみました。
以下、その相関係数の表です。

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さて、2020年3月にドローダウンを起こした通貨は
AUDNZD、AUDUSD、EURJPY、NZDUSD
この4通貨ペアでした。

では、この相関係数は…?

AUDNZD VS AUDUSD : 0.24
AUDNZD VS EURJPY : 0.06
AUDNZD VS NZDUSD :-0.39
AUDUSD VS EURJPY : 0.31
AUDUSD VS NZDUSD : 0.80
EURJPY VS NZDUSD : 0.25

・・・あれ?
相関係数低い通貨ペアばっかりじゃないか!?

AUDUSDとNZDUSDの相関は高く、この通貨ペアが同時にドローダウンを起こすのは理解できますが。
あとの通貨ペアは、うーん?ってかんじです。

ということで、一番問題となるドローダウンの時期について相関係数を目安にできないことがわかりました。

日頃、相関が高い通貨ペアでも、複数通貨ペアでドローダウンが起きるような異常な事態、
今回は新型コロナショックですが、そういう時には役に立たないものなんだと思います。

不測の事態に備えて、9通貨ペアの内、相関係数に関わらず4~5通貨ペアはドローダウンを同時に起こすことは想定して運用したほうがいいかなと思いました。

04/03のツイートまとめ

anko_kabu

Closed Buy AUDNZD 1.08196 for +20.4 pips, total for today +20.4 pips٩(ˊᗜˋ*)و
04-03 01:14

パストラミビーフてりたま( ・∇・) https://t.co/zevnQwiM2K
04-03 13:11

感覚的には、トラリピとかグリッドトレードで月10万の利益が欲しいなら、1000万は用意したほうが良いかなとは思ってたけど、実際でも計算上でも合っていそう。それ以上の利益を上げようとすると、いつか破綻するんじゃ無いかな。
04-03 14:50