グリッドトレードの資金管理 いくら用意しておけば安心か…過剰に用意してもね^^;

現在9通貨ペアで運用しているわけですが、
実際の所、どのくらいの資金を用意すればいいのか?っていうのが気になります。

過去10年間のドローダウンは、バックテストがあるので簡単に計算できます。
その結果と時期はこんな感じ。

AUDJPY 約-140万 2013年 4月
AUDNZD 約 -60万 2015年 4月、2020年 3月
AUDUSD 約 -77万 2020年 3月
CADJPY 約 -78万 2011年10月、2016年11月
EURJPY 約-155万 2014年12月、2012年 8月、2020年3月
EURUSD 約 -72万 2014年 3月
NZDJPY 約-105万 2014年12月
NZDUSD 約 -54万 2020年 3月
USDJPY 約 -74万 2015年 6月

すべてのドローダウンが同時に起こると仮定して耐えられる証拠金を用意しようとすると、
マイナスだけで約800万円もの資金が必要になります。

さらに。

かなり逆行したポジションとなりますので、
1通貨当たり仮に300ポジション、
証拠金が1ポジションにつき5000円必要と仮定すると1通貨ペアで150万、
9通貨ペアで1350万円が必要に!!

これは…ヘビーです。

合計すると概ね2200万円が必要となります。

しかし、ドローダウンの時期を見てみると、その時期がずれているのがわかります。
同時に起こらない限りは、そこまでの証拠金は必要ないはず…です。

それでも、2020年3月には4通貨ペアがドローダウンを起こしましたので、
半分くらいの通貨が同時にドローダウンしてもいいくらいの資金は、常に用意しておいたほうが
良いのではないかと考えています。

5通貨×100万=500万
必要証拠金は300ポジションで150万として5通貨で750万
合計1250万…。

このくらいの余裕は必要かなと思います。

こういうドローダウンを通貨ペアの相関係数で予想できないかなあと思って検証してみたいと思いますが
時間がないので、また今度^^;

3月29日週のFX結果

今週のグリッドトレードの結果です~。
★ 第 6 週
USDJPY: 4721 円
EURJPY: 0 円
AUDJPY: 0 円
AUDUSD: 2219 円
AUDNZD: 1056 円
NZDUSD: 2197 円
CADJPY: 2877 円
EURUSD: 0 円
NZDJPY: 584 円
Total: 13654 円
第1週からの積み上げ: 185138 円

今週はイマイチな結果でした。
仕掛けている方向と逆に動く通貨が多くて、含み損が増える種まき期の状態でした。
それでも、1万円以上は利確しているので、まあまあって感じですかね。

通貨は分散させたつもりなのに、けっこう同じ方向に動くなあという印象。
相関係数を見ると、通貨ペアごとにそこまで相関があるようには思えないのですけどね。


04/02のツイートまとめ

anko_kabu

Closed Buy NZDUSD 0.70001 for +0.3 pips, total for today +0.3 pips٩(ˊᗜˋ*)و
04-02 00:52

Closed Buy NZDUSD 0.69598 for +40.6 pips, total for today +40.6 pips٩(ˊᗜˋ*)و
04-02 00:52

Closed Sell NZDUSD 0.69996 for -1.0 pips, total for today -1.0 pips٩(ˊᗜˋ*)و
04-02 00:52

Closed Buy AUDNZD 1.084 for +20.2 pips, total for today +20.2 pips٩(ˊᗜˋ*)و
04-02 04:21

Closed Buy CADJPY 87.8 for +50.1 pips, total for today +50.1 pips٩(ˊᗜˋ*)و
04-02 12:08

欲しいなー( ̄▽ ̄) https://t.co/Qfzmi08OM0
04-02 18:27

げ。今日はジブリ×雇用統計だ。
04-02 19:36

上?
04-02 21:30

ハウル見てしまった
04-02 23:21