４月１２日週のFX結果

公開
2021年04月18日(日)
今週のグリッドトレードの結果です～。
★ 第 8 週
USDJPY： 0 円
EURJPY： 0 円
AUDJPY： 0 円
AUDUSD： 0 円
AUDNZD： 1557 円
NZDUSD： 0 円
CADJPY： 1005 円
EURUSD： 1539 円
NZDJPY： 590 円
Total： 4691 円
第１週からの積み上げ： 207634 円

今回は耐える週でした。含み損が膨らんで、利確が少なく、完全に種まき期の状態。
４月に入ってから、かなりペースが落ちてしまっています。
それでも、２月終わりから３月が好調だったので８週間で積み上げが２０万くらい。
４週間で１０万ペースなら、まあまあ、今のところは目標値を上回っています。

そして、マイナススワップがきつい通貨ペアの運用は、撤退しようかと考えています。
具体的にはERUUSDの買い。
トラップの利益が数か月でマイナス圏内になりますので、これは長期運用に適していないかと思っています…。

今週は、収穫できると良いなあ。。。



４月１２日週のFX結果

公開
2021年04月10日(土)
今週のグリッドトレードの結果です～。
★ 第 7 週
USDJPY： 5579 円
EURJPY： 1002 円
AUDJPY： 1110 円
AUDUSD： 741 円
AUDNZD： 918 円
NZDUSD： 829 円
CADJPY： 1486 円
EURUSD： 4445 円
NZDJPY： 1695 円
Total： 17805 円
第１週からの積み上げ： 202943 円

今週は結構動いた気がしたんだけど…収益的にはいまいちでした。
ドル円はまた１１０円割れで、この辺りを行ったり来たりしてくれると良いんですけどね。

第７週目にして、けっこうスワップがきつい通貨が出てきました。
EURUSDのBUY、AUDJPYのSELLです。そのポジションが利確した時に得られる金額の２０％ほどのマイナススワップがひと月ほどでついています。こういう通貨は、本当はグリッドトレードに向いてないのかもしれないですね…。

相関係数を信じてはいけない？　相関係数が低いからと言ってリスク分散はできていないのかもしれない

公開
2021年04月04日(日)
過去１０年の相関係数を調べてみました。
以下、その相関係数の表です。

soukan10y.jpg


さて、２０２０年３月にドローダウンを起こした通貨は
ＡＵＤＮＺＤ、ＡＵＤＵＳＤ、ＥＵＲＪＰＹ、ＮＺＤＵＳＤ
この４通貨ペアでした。

では、この相関係数は…？

ＡＵＤＮＺＤ　ＶＳ　ＡＵＤＵＳＤ　：　０．２４
ＡＵＤＮＺＤ　ＶＳ　ＥＵＲＪＰＹ　：　０．０６
ＡＵＤＮＺＤ　ＶＳ　ＮＺＤＵＳＤ　：－０．３９
ＡＵＤＵＳＤ　ＶＳ　ＥＵＲＪＰＹ　：　０．３１
ＡＵＤＵＳＤ　ＶＳ　ＮＺＤＵＳＤ　：　０．８０
ＥＵＲＪＰＹ　ＶＳ　ＮＺＤＵＳＤ　：　０．２５

・・・あれ？
相関係数低い通貨ペアばっかりじゃないか！？

ＡＵＤＵＳＤとＮＺＤＵＳＤの相関は高く、この通貨ペアが同時にドローダウンを起こすのは理解できますが。
あとの通貨ペアは、うーん？ってかんじです。

ということで、一番問題となるドローダウンの時期について相関係数を目安にできないことがわかりました。

日頃、相関が高い通貨ペアでも、複数通貨ペアでドローダウンが起きるような異常な事態、
今回は新型コロナショックですが、そういう時には役に立たないものなんだと思います。

不測の事態に備えて、９通貨ペアの内、相関係数に関わらず４～５通貨ペアはドローダウンを同時に起こすことは想定して運用したほうがいいかなと思いました。
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